Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,31 % -0,97 % 12,11 % 10,08 % 20,51 % 12,70 % 31,71 % 164,20 % - -
Categoria -0,03 % 0,62 % 1,68 % 1,10 % 6,47 % 1,93 % 5,79 % 35,73 % 44,42 % 81,20 %
Delta 1,35 % -1,59 % 10,43 % 8,97 % 14,04 % 10,76 % 25,92 % 128,47 % - -
Benchmark* -0,21 % 1,04 % 0,87 % 0,69 % 8,03 % 1,44 % 6,98 % 55,79 % 85,11 % 140,49 %
Delta 1,52 % -2,00 % 11,24 % 9,39 % 12,48 % 11,26 % 24,73 % 108,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 22,40 % 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 16,76 % 52,86 % 11,13 % -22,28 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,34 % 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,40 % 37,46 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 16,76 % 25,46 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 15,34 % 20,15 % -
Rischio
Volatilità 18,84 % 20,04 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -19,45 % -19,45 % -
Tempo di recupero 142 j 142 j -
DSR 12,94 % 12,24 % -
Sortino 1,56 2,81 -
VAR 95 -3,23 % -3,87 % -
VAR 99 -9,16 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 1,72 -
TEV 12,27 % 12,68 % -
Information ratio (IR) 1,25 1,59 -
Up Capture Ratio 1,27 1,47 -
Down Capture Ratio 0,88 1,09 -
Indice Omega 1,48 1,79 -
Reattività
Beta 0,89 1,21 -
58,51 61,83 -
Beta bull 0,83 1,34 -
Beta bear 0,78 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,86 -0,09 -
Kurtosis 2,03 1,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR