Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,61 % -3,72 % -11,89 % -16,17 % 7,76 % -10,12 % 46,60 % 55,00 % - -
Categoria -0,62 % -1,83 % -10,59 % -14,78 % -11,00 % -12,40 % -2,80 % 6,67 % 48,19 % 57,57 %
Delta -0,99 % -1,89 % -1,29 % -1,39 % 18,76 % 2,28 % 49,40 % 48,33 % - -
Benchmark* 0,86 % -2,26 % -12,03 % -17,19 % -11,27 % -14,45 % -0,14 % 19,50 % 81,03 % 101,63 %
Delta -2,46 % -1,45 % 0,14 % 1,03 % 19,02 % 4,33 % 46,74 % 35,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 69,34 % 25,32 % -38,36 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,74 % -7,65 % 8,65 %
Delta 52,76 % 11,26 % -22,29 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 43,12 % 5,84 % -25,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,65 % 13,76 % -
Categoria 2,02 % 4,03 % 11,36 %
Delta 46,63 % 9,74 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 41,65 % 5,24 % -
Rischio
Volatilità 22,60 % 23,49 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,49 % -32,34 % -
Tempo di recupero 33 j 792 j -
DSR 12,56 % 15,53 % -
Sortino 3,60 0,72 -
VAR 95 -4,82 % -5,27 % -
VAR 99 -7,13 % -7,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 0,48 -
TEV 13,60 % 15,22 % -
Information ratio (IR) 3,06 0,34 -
Up Capture Ratio 1,79 1,43 -
Down Capture Ratio 0,89 1,34 -
Indice Omega 1,99 1,22 -
Reattività
Beta 1,44 1,37 -
70,27 62,66 -
Beta bull 1,92 1,58 -
Beta bear 1,25 1,10 -
Asimmetria
Skewness 0,44 0,08 -
Kurtosis 1,95 0,25 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR