Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,46 % 0,62 % 2,67 % -2,24 % -3,18 % 6,71 % 49,52 % - -
Categoria -0,03 % 0,10 % 0,65 % 1,02 % 0,21 % -0,01 % 1,47 % 9,28 % 2,93 % 8,51 %
Delta -0,20 % 0,36 % -0,03 % 1,65 % -2,45 % -3,18 % 5,25 % 40,24 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,28 % 0,57 % 0,77 % -3,64 % -4,71 % -2,78 % -2,81 % -9,79 % 2,99 %
Delta -0,17 % 0,18 % 0,05 % 1,90 % 1,40 % 1,53 % 9,49 % 52,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,88 % 21,23 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 21,86 % 16,25 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 22,42 % 19,25 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,11 % 14,04 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta 5,23 % 12,10 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 9,48 % 16,04 % -
Rischio
Volatilità 9,06 % 7,77 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -10,24 % -10,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,08 % 5,42 % -
Sortino 0,63 2,05 -
VAR 95 -2,97 % -1,50 % -
VAR 99 -4,07 % -3,61 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 1,43 -
TEV 5,97 % 7,08 % -
Information ratio (IR) 1,59 2,27 -
Up Capture Ratio 0,88 0,97 -
Down Capture Ratio 0,43 0,14 -
Indice Omega 1,22 1,68 -
Reattività
Beta 0,92 0,62 -
57,02 26,85 -
Beta bull 1,31 0,19 -
Beta bear 1,19 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -1,00 -
Kurtosis 3,04 2,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index