Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % -4,43 % 6,17 % 40,76 % 18,51 % 29,76 % 87,91 % 116,64 % - -
Categoria 0,20 % 0,69 % 2,42 % 9,88 % -2,79 % 0,17 % 7,40 % 26,40 % 53,57 % 81,24 %
Delta -1,24 % -5,12 % 3,75 % 30,88 % 21,30 % 29,59 % 80,51 % 90,24 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,89 % 2,83 % 10,91 % -3,64 % -0,51 % 10,96 % 42,33 % 92,29 % 139,46 %
Delta -1,40 % -5,32 % 3,34 % 29,84 % 22,15 % 30,27 % 76,95 % 74,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 51,31 % 7,78 % - - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta 34,70 % -6,39 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 25,09 % -11,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 89,64 % 27,78 % -
Categoria 3,38 % 9,21 % 8,86 %
Delta 86,26 % 18,57 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 83,30 % 14,09 % -
Rischio
Volatilità 31,66 % 24,83 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -26,77 % -26,77 % -
Tempo di recupero 121 j 121 j -
DSR 18,22 % 15,22 % -
Sortino 4,76 1,64 -
VAR 95 -5,55 % -4,55 % -
VAR 99 -12,04 % -6,19 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,74 1,01 -
TEV 24,13 % 19,94 % -
Information ratio (IR) 3,45 0,71 -
Up Capture Ratio 1,84 1,16 -
Down Capture Ratio 0,47 0,77 -
Indice Omega 2,07 1,43 -
Reattività
Beta 1,14 1,03 -
42,55 35,52 -
Beta bull 1,24 1,30 -
Beta bear 1,17 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,35 0,05 -
Kurtosis 0,20 0,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR