Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,35 % -6,20 % -7,89 % -9,17 % -11,19 % -10,51 % 4,36 % - -
Categoria 0,17 % 0,38 % 1,21 % 2,77 % 4,16 % -1,11 % 3,50 % 26,47 % 24,89 % 60,58 %
Delta -0,40 % -0,73 % -7,41 % -10,66 % -13,34 % -10,07 % -14,00 % -22,11 % - -
Benchmark* 0,52 % 1,40 % 3,98 % 7,69 % 9,39 % 4,45 % 12,17 % 58,03 % 96,17 % 147,81 %
Delta -0,75 % -1,74 % -10,18 % -15,58 % -18,56 % -15,64 % -22,68 % -53,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,35 % -6,01 % - - - - - -
Categoria 14,48 % 10,49 % -20,72 % 14,44 % 15,30 % 27,62 % -8,20 % 11,33 %
Delta 9,87 % -16,50 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,88 % -25,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,02 % 0,51 % -
Categoria 5,40 % 5,18 % 4,61 %
Delta -3,38 % -4,66 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -8,00 % -12,08 % -
Rischio
Volatilità 13,54 % 12,51 % -
Volatilità Categoria 14,93 % 12,53 % 13,60 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -14,08 % -23,45 % -
Tempo di recupero - 718 j -
DSR 9,48 % 9,14 % -
Sortino -0,07 -0,27 -
VAR 95 -3,45 % -3,01 % -
VAR 99 -4,26 % -4,88 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 -0,19 -
TEV 11,92 % 10,97 % -
Information ratio (IR) -0,67 -1,10 -
Up Capture Ratio 0,58 0,55 -
Down Capture Ratio 0,67 0,72 -
Indice Omega 1,01 0,98 -
Reattività
Beta 0,57 0,60 -
54,30 42,70 -
Beta bull 0,72 0,63 -
Beta bear 0,40 0,49 -
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,25 -
Kurtosis -0,02 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR