Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,17 % -0,14 % 1,23 % 2,30 % 2,96 % 5,58 % 22,18 % - -
Categoria 0,06 % -0,12 % -0,06 % 1,09 % 2,17 % 2,83 % 5,36 % 21,98 % 15,08 % 16,77 %
Delta 0,00 % -0,05 % -0,08 % 0,13 % 0,13 % 0,13 % 0,21 % 0,20 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,14 % -0,12 % 1,28 % 2,72 % 3,92 % 6,95 % 27,65 % 20,71 % 29,09 %
Delta 0,01 % -0,04 % -0,02 % -0,06 % -0,41 % -0,96 % -1,37 % -5,47 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,49 % 12,80 % - - - - - -
Categoria 7,01 % 9,85 % -10,14 % 2,27 % 1,31 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta 0,48 % 2,94 % - - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -1,13 % 0,79 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,59 % 6,81 % -
Categoria 5,42 % 6,70 % 2,94 %
Delta 0,17 % 0,11 % -
Benchmark* 6,97 % 8,35 % 3,95 %
Delta -1,38 % -1,54 % -
Rischio
Volatilità 2,93 % 4,54 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,58 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 2,61 % 3,88 % 4,58 %
Max drawdown -3,83 % -5,07 % -
Tempo di recupero 90 j 120 j -
DSR 2,11 % 2,61 % -
Sortino 1,39 1,48 -
VAR 95 -0,67 % -0,70 % -
VAR 99 -1,52 % -1,52 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,85 -
TEV 0,72 % 2,60 % -
Information ratio (IR) -1,92 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,94 0,91 -
Down Capture Ratio 1,14 1,03 -
Indice Omega 1,48 1,51 -
Reattività
Beta 1,09 0,96 -
94,63 67,34 -
Beta bull 1,07 0,89 -
Beta bear 1,23 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,05 1,97 -
Kurtosis 4,44 18,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index