Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -1,38 % -1,36 % -2,92 % -1,57 % -1,39 % -8,03 % 1,49 % - -
Categoria -0,16 % -0,07 % 0,18 % -0,24 % 1,36 % 0,18 % 1,10 % 9,34 % 2,41 % 10,67 %
Delta -0,70 % -1,31 % -1,54 % -2,68 % -2,92 % -1,57 % -9,13 % -7,85 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,56 % -0,74 % -2,01 % -0,76 % -0,66 % -4,70 % -0,69 % -9,27 % 5,29 %
Delta -0,51 % -0,81 % -0,61 % -0,91 % -0,80 % -0,73 % -3,33 % 2,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,86 % 8,52 % 3,43 % - - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,90 % 0,75 % 7,22 % -1,01 %
Delta -8,60 % 3,49 % -1,58 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -3,15 % 4,06 % 1,44 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,86 % 1,13 % -
Categoria 0,74 % 3,57 % 0,51 %
Delta -8,60 % -2,45 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -3,15 % 0,62 % -
Rischio
Volatilità 9,35 % 7,87 % -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -11,27 % -11,27 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,99 % 5,90 % -
Sortino -1,26 -0,33 -
VAR 95 -2,06 % -1,68 % -
VAR 99 -5,22 % -3,91 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,08 -0,24 -
TEV 3,77 % 3,94 % -
Information ratio (IR) -0,83 0,16 -
Up Capture Ratio 1,10 1,12 -
Down Capture Ratio 1,27 1,09 -
Indice Omega 0,65 0,92 -
Reattività
Beta 1,23 1,11 -
86,73 75,66 -
Beta bull 1,52 1,08 -
Beta bear 1,19 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,63 -
Kurtosis 4,99 4,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index