Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,21 % -0,11 % -1,05 % 0,49 % -0,81 % -0,78 % 1,72 % - -
Categoria -0,05 % -0,09 % 0,15 % 0,76 % 1,56 % 1,94 % 2,99 % 13,61 % 7,16 % 9,58 %
Delta -0,07 % -0,11 % -0,26 % -1,82 % -1,07 % -2,75 % -3,77 % -11,89 % - -
Benchmark* -0,17 % -0,36 % -0,18 % -0,63 % 1,19 % 0,18 % 0,34 % 8,62 % -11,10 % -1,98 %
Delta 0,05 % 0,16 % 0,07 % -0,43 % -0,70 % -0,99 % -1,12 % -6,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,56 % 5,04 % - - - - - -
Categoria 4,99 % 6,66 % -10,06 % 1,80 % 1,43 % 4,98 % -1,60 % 2,13 %
Delta -4,43 % -1,62 % - - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta -2,00 % -1,94 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,22 % -0,69 % -
Categoria 3,43 % 3,66 % 1,31 %
Delta -3,65 % -4,36 % -
Benchmark* 1,22 % 1,41 % -2,17 %
Delta -1,44 % -2,10 % -
Rischio
Volatilità 5,47 % 7,22 % -
Volatilità Categoria 2,19 % 2,83 % 2,81 %
Volatilità Benchmark 4,10 % 5,84 % 5,83 %
Max drawdown -4,48 % -9,20 % -
Tempo di recupero - 755 j -
DSR 4,21 % 5,22 % -
Sortino -0,68 -0,70 -
VAR 95 -1,19 % -1,79 % -
VAR 99 -2,44 % -2,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,50 -
TEV 3,82 % 3,57 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,59 -
Up Capture Ratio 0,91 1,03 -
Down Capture Ratio 1,03 1,16 -
Indice Omega 0,83 0,85 -
Reattività
Beta 0,96 1,08 -
51,42 75,90 -
Beta bull 0,72 1,02 -
Beta bear 1,03 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,17 -
Kurtosis 1,41 1,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index