Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,37 % 1,49 % 3,55 % 13,57 % 4,06 % 3,02 % 8,65 % 8,68 % - -
Categoria 1,04 % 1,08 % 2,90 % 13,40 % 3,91 % 3,08 % 4,45 % 18,08 % 25,44 % 32,14 %
Delta 0,33 % 0,42 % 0,66 % 0,17 % 0,16 % -0,06 % 4,20 % -9,40 % - -
Benchmark* 1,19 % 1,24 % 3,13 % 13,53 % 4,99 % 4,34 % 5,87 % 19,96 % 28,86 % 40,71 %
Delta 0,18 % 0,25 % 0,42 % 0,04 % -0,93 % -1,32 % 2,78 % -11,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,73 % 1,38 % - - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta 0,66 % -4,74 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,61 % -4,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,60 % 2,46 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta 3,73 % -2,64 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta 2,15 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 15,07 % 14,23 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -17,39 % -17,49 % -
Tempo di recupero - 771 j -
DSR 10,69 % 10,38 % -
Sortino 0,43 -0,03 -
VAR 95 -3,62 % -3,52 % -
VAR 99 -5,64 % -4,62 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 -0,03 -
TEV 4,62 % 4,80 % -
Information ratio (IR) 0,47 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 0,92 1,03 -
Indice Omega 1,14 1,02 -
Reattività
Beta 0,91 0,95 -
91,59 88,87 -
Beta bull 0,87 0,89 -
Beta bear 0,84 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,21 -
Kurtosis 0,04 0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR