Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,50 % -0,24 % -0,45 % -1,60 % -0,74 % -0,34 % -4,22 % -2,18 % - -
Categoria -0,16 % -0,07 % 0,18 % -0,24 % 1,36 % 0,18 % 1,10 % 9,34 % 2,41 % 10,67 %
Delta -0,33 % -0,17 % -0,64 % -1,36 % -2,10 % -0,52 % -5,32 % -11,52 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,56 % -0,74 % -2,01 % -0,76 % -0,66 % -4,70 % -0,69 % -9,27 % 5,29 %
Delta -0,15 % 0,32 % 0,29 % 0,41 % 0,02 % 0,32 % 0,48 % -1,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,63 % 1,94 % 2,42 % - - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,90 % 0,75 % 7,22 % -1,01 %
Delta -5,37 % -3,09 % -2,59 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,08 % -2,52 % 0,44 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,63 % -0,14 % -
Categoria 0,74 % 3,57 % 0,51 %
Delta -5,37 % -3,72 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 0,08 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 6,33 % 6,41 % -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -6,72 % -6,77 % -
Tempo di recupero - 500 j -
DSR 5,46 % 4,72 % -
Sortino -1,25 -0,68 -
VAR 95 -1,07 % -1,12 % -
VAR 99 -3,64 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,08 -0,50 -
TEV 2,17 % 2,36 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,82 0,96 -
Down Capture Ratio 0,87 1,00 -
Indice Omega 0,66 0,84 -
Reattività
Beta 0,85 0,96 -
90,99 86,57 -
Beta bull 1,05 1,07 -
Beta bear 0,81 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,14 -
Kurtosis 5,51 2,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index