Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,49 % -0,75 % -1,64 % -1,14 % -0,55 % -4,69 % -2,66 % - -
Categoria -0,16 % -0,07 % 0,18 % -0,24 % 1,36 % 0,18 % 1,10 % 9,34 % 2,41 % 10,67 %
Delta -0,16 % -0,42 % -0,93 % -1,40 % -2,50 % -0,73 % -5,79 % -12,00 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,56 % -0,74 % -2,01 % -0,76 % -0,66 % -4,70 % -0,69 % -9,27 % 5,29 %
Delta 0,02 % 0,07 % -0,01 % 0,37 % -0,38 % 0,11 % 0,01 % -1,97 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,69 % 1,36 % 2,82 % - - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,90 % 0,75 % 7,22 % -1,01 %
Delta -5,43 % -3,66 % -2,19 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,02 % -3,09 % 0,83 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,69 % -0,22 % -
Categoria 0,74 % 3,57 % 0,51 %
Delta -5,43 % -3,80 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 0,02 % -0,72 % -
Rischio
Volatilità 6,25 % 6,22 % -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -6,72 % -6,88 % -
Tempo di recupero - 504 j -
DSR 5,54 % 4,71 % -
Sortino -1,25 -0,70 -
VAR 95 -1,24 % -1,24 % -
VAR 99 -3,70 % -3,08 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 -0,53 -
TEV 1,98 % 2,63 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,27 -
Up Capture Ratio 0,77 0,90 -
Down Capture Ratio 0,83 0,94 -
Indice Omega 0,64 0,83 -
Reattività
Beta 0,85 0,91 -
92,81 82,84 -
Beta bull 0,91 0,92 -
Beta bear 0,88 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,96 -0,35 -
Kurtosis 7,00 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index