Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,08 % 0,06 % 1,44 % 2,70 % 3,79 % 6,28 % 23,44 % - -
Categoria 0,06 % -0,12 % -0,06 % 1,09 % 2,17 % 2,83 % 5,36 % 21,98 % 15,08 % 16,77 %
Delta 0,00 % 0,04 % 0,12 % 0,35 % 0,53 % 0,96 % 0,92 % 1,46 % - -
Benchmark* 0,05 % -0,14 % -0,12 % 1,28 % 2,72 % 3,92 % 6,95 % 27,65 % 20,71 % 29,09 %
Delta 0,00 % 0,05 % 0,17 % 0,16 % -0,02 % -0,13 % -0,66 % -4,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,52 % 10,03 % - - - - - -
Categoria 7,01 % 9,85 % -10,14 % 2,27 % 1,31 % 7,80 % -4,50 % 4,60 %
Delta -0,49 % 0,17 % - - - - - -
Benchmark* 8,61 % 12,01 % -11,32 % 3,17 % 2,76 % 11,29 % -3,63 % 6,74 %
Delta -2,10 % -1,98 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,26 % 7,13 % -
Categoria 5,42 % 6,70 % 2,94 %
Delta 0,84 % 0,43 % -
Benchmark* 6,97 % 8,35 % 3,95 %
Delta -0,71 % -1,22 % -
Rischio
Volatilità 2,52 % 3,66 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,58 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 2,61 % 3,88 % 4,58 %
Max drawdown -2,95 % -4,63 % -
Tempo di recupero 69 j 71 j -
DSR 1,73 % 2,28 % -
Sortino 2,08 1,83 -
VAR 95 -0,50 % -0,58 % -
VAR 99 -1,26 % -1,36 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 1,14 -
TEV 0,63 % 0,80 % -
Information ratio (IR) -1,13 -1,53 -
Up Capture Ratio 0,90 0,89 -
Down Capture Ratio 0,90 0,93 -
Indice Omega 1,72 1,60 -
Reattività
Beta 0,93 0,92 -
94,24 95,93 -
Beta bull 0,95 0,93 -
Beta bear 0,98 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,96 0,05 -
Kurtosis 4,17 3,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index