Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,38 % 0,58 % -0,90 % -0,47 % -0,60 % -1,01 % 12,72 % - -
Categoria 0,09 % 0,33 % 0,42 % -1,16 % -0,83 % -1,21 % -1,57 % 11,01 % -0,92 % 5,05 %
Delta 0,02 % 0,05 % 0,16 % 0,26 % 0,36 % 0,61 % 0,56 % 1,71 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,38 % 0,62 % -0,86 % -0,48 % -0,49 % -0,89 % 12,99 % -0,22 % 7,17 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,04 % -0,03 % 0,01 % -0,11 % -0,11 % -0,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,94 % 4,67 % 7,85 % - - - - -
Categoria 2,53 % 4,35 % 7,15 % -12,48 % -0,76 % 2,07 % 5,47 % -2,49 %
Delta 0,41 % 0,31 % 0,70 % - - - - -
Benchmark* 3,03 % 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 %
Delta -0,09 % 0,00 % -0,17 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,08 % 3,89 % -
Categoria -1,53 % 3,40 % -0,41 %
Delta 0,45 % 0,49 % -
Benchmark* -1,00 % 3,97 % -0,34 %
Delta -0,08 % -0,08 % -
Rischio
Volatilità 2,76 % 3,08 % -
Volatilità Categoria 2,47 % 2,75 % 3,60 %
Volatilità Benchmark 2,75 % 3,05 % 4,26 %
Max drawdown -2,97 % -2,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,26 % 2,05 % -
Sortino -1,38 0,52 -
VAR 95 -0,71 % -0,55 % -
VAR 99 -1,10 % -1,10 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,13 0,35 -
TEV 0,17 % 0,23 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,35 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 0,67 1,13 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
R² 99,62 99,44 -
Beta bull 1,01 1,01 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,33 0,19 -
Kurtosis 0,47 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index