Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,15 % 0,42 % 2,57 % 5,16 % 7,48 % 8,17 % 38,87 % - -
Categoria 0,02 % -0,06 % 0,60 % 1,62 % 2,89 % 3,83 % 5,34 % 25,93 % 18,53 % 19,44 %
Delta 0,14 % 0,22 % -0,19 % 0,96 % 2,28 % 3,65 % 2,82 % 12,94 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,08 % 0,65 % 1,69 % 3,65 % 4,33 % 6,19 % 34,69 % 24,28 % 31,60 %
Delta 0,16 % 0,23 % -0,24 % 0,88 % 1,51 % 3,15 % 1,98 % 4,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,36 % 6,40 % - - - - - -
Categoria 6,92 % 9,56 % -10,53 % 3,64 % 1,53 % 8,71 % -3,91 % 3,75 %
Delta 6,44 % -3,17 % - - - - - -
Benchmark* 9,39 % 12,68 % -11,77 % 3,87 % 2,36 % 12,28 % -3,46 % 6,29 %
Delta 3,97 % -6,29 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA European Ccy HY

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,14 % 11,51 % -
Categoria 5,38 % 7,98 % 3,53 %
Delta 2,75 % 3,53 % -
Benchmark* 6,25 % 10,44 % 4,49 %
Delta 1,89 % 1,07 % -
Rischio
Volatilità 2,69 % 4,07 % -
Volatilità Categoria 2,68 % 3,28 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 2,84 % 3,64 % 4,62 %
Max drawdown -2,34 % -4,30 % -
Tempo di recupero 70 j 292 j -
DSR 1,64 % 2,39 % -
Sortino 3,41 3,56 -
VAR 95 -0,36 % -0,60 % -
VAR 99 -1,22 % -1,22 % -
Benchmark*: ICE BofA European Ccy HY
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,08 2,09 -
TEV 1,88 % 2,38 % -
Information ratio (IR) 1,00 0,45 -
Up Capture Ratio 0,90 1,00 -
Down Capture Ratio 0,42 0,80 -
Indice Omega 2,14 2,22 -
Reattività
Beta 0,73 0,91 -
59,28 66,45 -
Beta bull 0,78 0,88 -
Beta bear 0,79 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,38 0,03 -
Kurtosis 3,57 7,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa High Yield è ICE BofA European Currency High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA European Currency High Yield Index