Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,58 % -1,58 % -1,82 % -5,71 % -8,86 % -7,74 % 1,01 % 30,07 % - -
Categoria -0,03 % -0,08 % -0,29 % -0,31 % -1,47 % -1,24 % 2,57 % 6,82 % 1,61 % 6,35 %
Delta -1,56 % -1,51 % -1,53 % -5,40 % -7,38 % -6,49 % -1,56 % 23,25 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta -1,53 % -1,06 % -0,53 % -2,26 % -2,65 % -2,05 % 1,68 % 35,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,98 % 16,51 % - - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 17,97 % 11,52 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 18,53 % 14,53 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,63 % 9,74 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 0,10 % 7,43 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 3,40 % 11,19 % -
Rischio
Volatilità 10,30 % 9,24 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -12,37 % -12,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,09 % 6,05 % -
Sortino -0,04 1,14 -
VAR 95 -2,87 % -2,19 % -
VAR 99 -5,74 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,75 -
TEV 10,45 % 10,86 % -
Information ratio (IR) 0,33 1,03 -
Up Capture Ratio 0,36 0,28 -
Down Capture Ratio 0,19 -0,26 -
Indice Omega 1,01 1,45 -
Reattività
Beta 0,47 0,12 -
11,88 0,76 -
Beta bull 0,93 -0,14 -
Beta bear 0,63 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,23 -
Kurtosis 5,45 4,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index