Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -1,99 % 0,95 % 5,40 % 0,14 % 2,11 % 11,26 % 22,17 % - -
Categoria -0,01 % -1,50 % 0,34 % 1,10 % -1,55 % -0,96 % 5,13 % 13,05 % 33,95 % 40,56 %
Delta 0,08 % -0,48 % 0,61 % 4,29 % 1,69 % 3,07 % 6,13 % 9,12 % - -
Benchmark* 0,34 % -0,72 % 1,54 % -0,95 % 3,98 % 3,39 % 11,58 % 14,15 % 22,00 % 38,32 %
Delta -0,28 % -1,27 % -0,60 % 6,35 % -3,84 % -1,28 % -0,32 % 8,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,56 % 1,98 % - - - - - -
Categoria 14,33 % 0,76 % -10,08 % 10,02 % 9,26 % 20,44 % -9,93 % 15,44 %
Delta -1,78 % 1,23 % - - - - - -
Benchmark* 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 % 24,95 %
Delta -7,01 % 2,56 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,17 % 3,64 % -
Categoria 7,07 % 2,08 % 7,08 %
Delta 4,10 % 1,57 % -
Benchmark* 12,83 % 2,51 % 4,81 %
Delta -1,65 % 1,14 % -
Rischio
Volatilità 15,60 % 15,23 % -
Volatilità Categoria 14,57 % 12,91 % 12,71 %
Volatilità Benchmark 19,92 % 17,91 % 17,53 %
Max drawdown -19,60 % -19,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,27 % 11,19 % -
Sortino 0,72 0,08 -
VAR 95 -3,11 % -3,54 % -
VAR 99 -7,47 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 0,06 -
TEV 14,73 % 12,59 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,09 -
Up Capture Ratio 0,68 0,71 -
Down Capture Ratio 0,64 0,68 -
Indice Omega 1,22 1,04 -
Reattività
Beta 0,53 0,61 -
46,38 52,20 -
Beta bull 0,22 0,37 -
Beta bear 0,49 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,41 -
Kurtosis 1,59 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR