Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -1,27 % -1,40 % 0,37 % 12,75 % 10,97 % 15,86 % 63,18 % - -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta -0,04 % -0,52 % 0,36 % 0,19 % 3,27 % 1,33 % 2,07 % 23,71 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta 0,10 % -1,02 % -0,07 % -1,82 % -0,30 % -2,16 % -2,46 % 4,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 19,36 % 20,62 % - - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta 10,91 % 2,90 % 6,50 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,57 % -6,86 % 1,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,85 % 18,33 % -
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta 4,01 % 5,69 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -0,16 % 0,79 % -
Rischio
Volatilità 11,51 % 13,01 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -9,10 % -17,56 % -
Tempo di recupero 48 j 128 j -
DSR 6,76 % 8,65 % -
Sortino 2,79 1,79 -
VAR 95 -2,09 % -2,35 % -
VAR 99 -3,31 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 1,19 -
TEV 5,14 % 5,59 % -
Information ratio (IR) -0,03 0,14 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 0,97 -
Indice Omega 1,74 1,52 -
Reattività
Beta 1,01 0,90 -
80,04 82,53 -
Beta bull 1,03 0,94 -
Beta bear 0,90 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,56 -
Kurtosis -0,16 2,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR