Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,53 % 1,93 % 4,89 % 0,39 % 10,55 % 7,38 % 0,89 % 29,56 % - -
Categoria 0,11 % 0,48 % 2,99 % 3,72 % 10,64 % 9,76 % 8,65 % 35,23 % 43,28 % 47,06 %
Delta 0,42 % 1,45 % 1,90 % -3,33 % -0,09 % -2,38 % -7,75 % -5,67 % - -
Benchmark* 0,20 % 0,30 % 4,27 % 4,00 % 9,51 % 12,71 % 10,75 % 44,21 % 54,71 % 58,53 %
Delta 0,33 % 1,63 % 0,62 % -3,61 % 1,04 % -5,33 % -9,85 % -14,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,66 % 18,99 % - - - - - -
Categoria 6,28 % 11,88 % -12,29 % 17,11 % 2,53 % 18,40 % -9,41 % 7,48 %
Delta -11,94 % 7,11 % - - - - - -
Benchmark* 6,95 % 13,71 % -11,72 % 18,53 % -0,96 % 21,32 % -8,05 % 7,81 %
Delta -12,61 % 5,28 % - - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,58 % 9,21 % -
Categoria 6,17 % 10,07 % 7,17 %
Delta -12,74 % -0,86 % -
Benchmark* 7,55 % 12,53 % 8,61 %
Delta -14,13 % -3,32 % -
Rischio
Volatilità 15,24 % 15,92 % -
Volatilità Categoria 9,00 % 8,24 % 9,08 %
Volatilità Benchmark 10,85 % 10,01 % 11,21 %
Max drawdown -17,64 % -20,23 % -
Tempo di recupero 324 j - -
DSR 11,72 % 10,63 % -
Sortino -0,78 0,58 -
VAR 95 -3,08 % -3,27 % -
VAR 99 -6,81 % -5,08 % -
Benchmark*: 75% MSCI Europe+25% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 0,39 -
TEV 9,91 % 11,59 % -
Information ratio (IR) -1,43 -0,29 -
Up Capture Ratio 0,74 1,08 -
Down Capture Ratio 1,26 1,24 -
Indice Omega 0,79 1,16 -
Reattività
Beta 1,07 1,09 -
57,97 47,38 -
Beta bull 1,56 1,28 -
Beta bear 0,94 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,22 0,12 -
Kurtosis 0,81 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi Europa è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI Europe + 25% ICE BofA Pan-Europe Broad Market