Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,32 % 4,13 % 10,54 % 11,27 % 10,62 % 12,61 % 36,13 % 59,25 % - -
Categoria 0,37 % 0,80 % 3,73 % 0,43 % -4,24 % -1,86 % 4,56 % 22,73 % 50,86 % 74,80 %
Delta 0,95 % 3,34 % 6,81 % 10,84 % 14,86 % 14,47 % 31,57 % 36,51 % - -
Benchmark* 0,76 % 0,71 % 4,19 % 0,13 % -5,08 % -3,16 % 8,31 % 38,15 % 85,02 % 128,78 %
Delta 0,56 % 3,42 % 6,36 % 11,14 % 15,70 % 15,77 % 27,82 % 21,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,95 % 20,98 % - - - - - -
Categoria 16,57 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 15,39 % 6,86 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 5,73 % 1,49 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,83 % 15,91 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 25,91 % 9,16 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 22,00 % 4,85 % -
Rischio
Volatilità 22,17 % 18,91 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,59 % -20,12 % -
Tempo di recupero 105 j 540 j -
DSR 15,01 % 13,09 % -
Sortino 1,85 1,01 -
VAR 95 -5,37 % -4,82 % -
VAR 99 -10,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,70 -
TEV 12,13 % 9,75 % -
Information ratio (IR) 1,81 0,50 -
Up Capture Ratio 1,32 1,17 -
Down Capture Ratio 0,92 1,09 -
Indice Omega 1,63 1,32 -
Reattività
Beta 1,02 1,08 -
70,12 73,82 -
Beta bull 1,15 1,13 -
Beta bear 0,86 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,47 -
Kurtosis 2,71 1,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR