Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,32 % 0,94 % -1,14 % -0,08 % 0,79 % -0,14 % 1,03 % - -
Categoria 0,03 % -0,27 % 0,06 % -0,62 % -0,09 % 0,07 % 0,13 % 6,70 % -8,92 % -3,08 %
Delta -0,15 % -0,05 % 0,89 % -0,52 % 0,01 % 0,73 % -0,27 % -5,68 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,45 % -0,09 % -0,58 % 0,03 % 0,15 % 0,01 % 6,90 % -10,66 % -2,25 %
Delta -0,15 % 0,13 % 1,03 % -0,56 % -0,10 % 0,64 % -0,15 % -5,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,60 % 8,29 % 1,29 % - - - - -
Categoria 0,79 % 1,85 % 6,18 % -16,27 % -2,88 % 3,82 % 5,06 % -0,13 %
Delta -8,39 % 6,43 % -4,89 % - - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -8,24 % 6,52 % -5,43 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,13 % 0,13 % -
Categoria 0,58 % 2,34 % -1,73 %
Delta -0,71 % -2,22 % -
Benchmark* 0,67 % 2,49 % -2,05 %
Delta -0,80 % -2,37 % -
Rischio
Volatilità 6,56 % 7,40 % -
Volatilità Categoria 2,94 % 3,84 % 5,17 %
Volatilità Benchmark 3,57 % 4,60 % 6,14 %
Max drawdown -4,02 % -11,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,44 % 5,65 % -
Sortino -0,47 -0,50 -
VAR 95 -1,33 % -1,58 % -
VAR 99 -2,07 % -4,03 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,38 -
TEV 6,65 % 6,87 % -
Information ratio (IR) -0,12 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,66 0,65 -
Down Capture Ratio 0,70 0,74 -
Indice Omega 0,90 0,89 -
Reattività
Beta 0,45 0,68 -
6,07 17,77 -
Beta bull 0,98 0,46 -
Beta bear -0,24 0,85 -
Asimmetria
Skewness 0,96 -0,71 -
Kurtosis 4,09 4,82 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index