Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,11 % 0,51 % 1,12 % 1,89 % 1,89 % 5,47 % 25,32 % - -
Categoria 0,00 % 0,05 % 0,17 % 0,85 % 1,10 % 1,15 % 4,44 % 13,78 % 11,53 % 8,88 %
Delta 0,04 % 0,06 % 0,33 % 0,27 % 0,78 % 0,74 % 1,03 % 11,54 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,02 % 0,00 % 2,00 % 0,85 % 0,99 % 4,59 % 4,95 % -8,17 % -1,00 %
Delta -0,01 % 0,09 % 0,51 % -0,88 % 1,04 % 0,90 % 0,88 % 20,37 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,24 % 12,76 % - - - - - -
Categoria 4,42 % 7,07 % -7,79 % 1,94 % -0,31 % 5,97 % -3,39 % 1,93 %
Delta 2,82 % 5,69 % - - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,66 % 5,93 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,55 % 7,68 % -
Categoria 4,77 % 3,33 % 2,53 %
Delta 0,79 % 4,35 % -
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta 0,27 % 6,94 % -
Rischio
Volatilità 1,28 % 3,48 % -
Volatilità Categoria 1,62 % 2,86 % 2,69 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -1,12 % -7,49 % -
Tempo di recupero 67 j 162 j -
DSR 0,83 % 2,41 % -
Sortino 2,94 2,05 -
VAR 95 -0,34 % -0,49 % -
VAR 99 -0,41 % -1,69 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,91 1,42 -
TEV 3,28 % 5,32 % -
Information ratio (IR) 0,08 1,30 -
Up Capture Ratio 0,38 0,45 -
Down Capture Ratio -0,01 0,02 -
Indice Omega 1,93 1,81 -
Reattività
Beta 0,21 0,25 -
42,21 17,76 -
Beta bull 0,21 0,15 -
Beta bear 0,24 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -1,60 -
Kurtosis 1,16 9,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index