Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,04 % 0,29 % 1,11 % 1,94 % 2,55 % 4,81 % 9,46 % - -
Categoria -0,07 % 0,11 % 0,46 % 1,36 % 1,30 % 2,06 % 4,18 % 8,61 % 1,63 % 4,45 %
Delta -0,01 % -0,07 % -0,18 % -0,25 % 0,65 % 0,49 % 0,63 % 0,84 % - -
Benchmark* -0,15 % 0,08 % 0,45 % 1,39 % 1,59 % 2,39 % 4,87 % 8,70 % 0,87 % 7,00 %
Delta 0,08 % -0,04 % -0,16 % -0,28 % 0,35 % 0,15 % -0,06 % 0,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,60 % 6,20 % - - - - - -
Categoria 4,31 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta 0,29 % -0,93 % - - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,06 % -1,82 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,88 % 2,97 % -
Categoria 4,05 % 2,74 % 0,34 %
Delta 0,84 % 0,22 % -
Benchmark* 4,76 % 2,71 % 0,19 %
Delta 0,12 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 1,59 % 2,44 % -
Volatilità Categoria 2,50 % 3,48 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,76 % 4,10 % 4,15 %
Max drawdown -0,86 % -5,66 % -
Tempo di recupero 50 j 486 j -
DSR 0,95 % 1,70 % -
Sortino 2,19 0,05 -
VAR 95 -0,25 % -0,54 % -
VAR 99 -0,56 % -0,96 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 0,03 -
TEV 1,28 % 1,77 % -
Information ratio (IR) 0,09 0,14 -
Up Capture Ratio 0,71 0,64 -
Down Capture Ratio 0,43 0,52 -
Indice Omega 1,63 1,01 -
Reattività
Beta 0,56 0,58 -
93,99 95,88 -
Beta bull 0,61 0,57 -
Beta bear 0,44 0,61 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,13 -
Kurtosis 0,83 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index