Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 0,76 % -0,62 % 1,33 % 2,45 % 1,29 % -1,12 % 13,16 % - -
Categoria 0,18 % 0,15 % -1,47 % -0,31 % 0,32 % -0,32 % 0,83 % 9,79 % 2,12 % 10,74 %
Delta -0,07 % 0,62 % 0,85 % 1,65 % 2,13 % 1,61 % -1,95 % 3,37 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,50 % -1,33 % 0,73 % 0,83 % 0,82 % -2,62 % 1,17 % -6,77 % 5,70 %
Delta 0,28 % 0,26 % 0,71 % 0,60 % 1,62 % 0,47 % 1,51 % 11,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,73 % 11,47 % 4,58 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -4,48 % 6,42 % -0,42 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,98 % 7,02 % 2,60 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,25 % 3,64 % -
Categoria 0,59 % 3,67 % 0,93 %
Delta -5,84 % -0,03 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -0,26 % 2,76 % -
Rischio
Volatilità 8,90 % 7,09 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -9,66 % -9,89 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,48 % 5,30 % -
Sortino -0,98 0,11 -
VAR 95 -2,52 % -1,40 % -
VAR 99 -4,31 % -4,04 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 0,08 -
TEV 4,66 % 4,25 % -
Information ratio (IR) -0,06 0,65 -
Up Capture Ratio 1,09 0,96 -
Down Capture Ratio 1,07 0,78 -
Indice Omega 0,72 1,05 -
Reattività
Beta 1,16 0,93 -
73,98 64,54 -
Beta bull 1,85 0,92 -
Beta bear 1,12 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,07 -0,83 -
Kurtosis 3,89 4,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index