Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,96 % -0,89 % -1,08 % 1,31 % 4,91 % -0,28 % -5,89 % 17,92 % - -
Categoria -0,38 % 0,46 % -0,09 % -0,67 % 5,33 % 0,44 % 1,74 % 48,66 % 71,89 % 138,65 %
Delta -1,58 % -1,35 % -0,99 % 1,99 % -0,42 % -0,72 % -7,63 % -30,74 % - -
Benchmark* -0,36 % 0,94 % -0,26 % -1,30 % 6,07 % 0,42 % 3,07 % 61,33 % 94,31 % 177,89 %
Delta -1,60 % -1,83 % -0,82 % 2,61 % -1,17 % -0,70 % -8,97 % -43,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,94 % 12,91 % 13,57 % - - - - -
Categoria 2,71 % 26,67 % 19,01 % -15,72 % 32,94 % 10,41 % 30,69 % -1,94 %
Delta -3,65 % -13,76 % -5,44 % - - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,66 % -19,60 % -8,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,94 % 8,30 % -
Categoria 2,71 % 15,69 % 11,65 %
Delta -3,65 % -7,39 % -
Benchmark* 3,72 % 18,83 % 14,37 %
Delta -4,66 % -10,53 % -
Rischio
Volatilità 18,49 % 16,02 % -
Volatilità Categoria 16,52 % 13,42 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 18,48 % 14,73 % 15,84 %
Max drawdown -21,42 % -21,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,95 % 11,57 % -
Sortino -0,21 0,45 -
VAR 95 -4,09 % -3,04 % -
VAR 99 -11,43 % -6,29 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,33 -
TEV 9,79 % 10,70 % -
Information ratio (IR) -0,48 -0,98 -
Up Capture Ratio 0,73 0,67 -
Down Capture Ratio 0,78 0,77 -
Indice Omega 0,99 1,17 -
Reattività
Beta 0,86 0,83 -
73,90 57,95 -
Beta bull 0,77 0,87 -
Beta bear 1,00 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,86 -
Kurtosis 6,70 4,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR