Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 0,36 % 0,86 % -1,17 % -1,81 % 4,86 % 3,57 % 38,91 % - -
Categoria 0,16 % 0,29 % 0,76 % 2,61 % 6,21 % 2,61 % 6,90 % 10,55 % 36,27 % 65,16 %
Delta -0,67 % 0,07 % 0,10 % -3,78 % -8,02 % 2,26 % -3,32 % 28,37 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,57 % 1,41 % 4,65 % 7,33 % 1,46 % 14,69 % 42,40 % 93,41 % 150,71 %
Delta -0,56 % -0,21 % -0,56 % -5,82 % -9,15 % 3,40 % -11,11 % -3,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,50 % 17,06 % - - - - - -
Categoria 7,17 % 7,63 % -18,64 % 19,32 % 21,66 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 1,33 % 9,43 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -17,72 % -2,42 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,11 % 10,89 % -
Categoria 2,66 % 3,51 % 5,92 %
Delta -1,55 % 7,38 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta -8,91 % -1,70 % -
Rischio
Volatilità 13,96 % 13,31 % -
Volatilità Categoria 13,98 % 13,13 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -16,56 % -16,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,01 % 9,49 % -
Sortino -0,14 0,84 -
VAR 95 -3,00 % -2,94 % -
VAR 99 -7,60 % -4,86 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,11 0,60 -
TEV 12,96 % 10,91 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,16 -
Up Capture Ratio 0,64 0,81 -
Down Capture Ratio 0,77 0,77 -
Indice Omega 0,99 1,27 -
Reattività
Beta 0,54 0,65 -
47,02 45,49 -
Beta bull 0,23 0,41 -
Beta bear 0,49 0,58 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,65 -
Kurtosis 3,27 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR