Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 0,55 % 2,90 % -2,21 % -4,10 % -5,73 % -2,06 % -11,46 % - -
Categoria 0,06 % 1,10 % 2,45 % -2,65 % -0,39 % -1,53 % 3,47 % -1,95 % 4,07 % 5,25 %
Delta -0,25 % -0,55 % 0,45 % 0,44 % -3,71 % -4,19 % -5,53 % -9,51 % - -
Benchmark* -0,35 % 0,08 % 0,61 % -4,60 % -2,45 % -3,76 % 1,85 % -5,20 % -11,86 % -0,55 %
Delta 0,17 % 0,47 % 2,30 % 2,39 % -1,65 % -1,97 % -3,90 % -6,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,28 % -3,25 % - - - - - -
Categoria 5,18 % 0,44 % -7,59 % 6,55 % 0,54 % 4,39 % 0,05 % -2,83 %
Delta 0,10 % -3,69 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,82 % -5,23 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,30 % -4,62 % -
Categoria 2,27 % -1,78 % 0,55 %
Delta -5,57 % -2,84 % -
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta -5,79 % -3,14 % -
Rischio
Volatilità 9,64 % 8,23 % -
Volatilità Categoria 4,83 % 4,53 % 3,99 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -9,86 % -16,39 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,47 % 6,94 % -
Sortino -0,78 -1,05 -
VAR 95 -3,71 % -2,52 % -
VAR 99 -4,51 % -3,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,68 -0,88 -
TEV 8,76 % 8,09 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,17 0,27 -
Down Capture Ratio 0,42 0,50 -
Indice Omega 0,73 0,71 -
Reattività
Beta 0,64 0,52 -
25,76 19,34 -
Beta bull 0,89 0,53 -
Beta bear 1,01 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,52 -0,96 -
Kurtosis 3,07 2,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario altre valute è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index