Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -5,76 % -5,76 % -5,76 % 2,24 % 7,45 % 0,97 % 17,83 % 51,87 % - -
Categoria -0,06 % 0,08 % -0,83 % -0,05 % 0,33 % -0,07 % 3,23 % 1,39 % 3,15 % 2,17 %
Delta -5,70 % -5,84 % -4,94 % 2,29 % 7,12 % 1,04 % 14,60 % 50,48 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,32 % -1,49 % -0,81 % -0,69 % -0,75 % 2,16 % -4,44 % -7,56 % -1,18 %
Delta -5,78 % -6,09 % -4,28 % 3,05 % 8,13 % 1,73 % 15,67 % 56,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,32 % 27,57 % -6,79 % - - - - -
Categoria 3,69 % 5,94 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,58 % -2,00 % 1,11 %
Delta 20,63 % 21,63 % 4,46 % - - - - -
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 21,75 % 20,74 % 10,11 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,83 % 14,95 % -
Categoria 3,23 % 0,46 % 0,62 %
Delta 14,60 % 14,49 % -
Benchmark* 2,16 % -1,50 % -1,56 %
Delta 15,67 % 16,45 % -
Rischio
Volatilità 7,33 % 7,71 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,67 % 3,18 %
Volatilità Benchmark 4,08 % 6,05 % 5,27 %
Max drawdown -5,76 % -6,42 % -
Tempo di recupero - 304 j -
DSR 0,41 % 2,86 % -
Sortino 35,40 4,33 -
VAR 95 0,00 % 0,00 % -
VAR 99 0,00 % -2,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,97 1,60 -
TEV 7,91 % 9,31 % -
Information ratio (IR) 1,98 1,77 -
Up Capture Ratio 1,11 0,57 -
Down Capture Ratio -0,86 -0,37 -
Indice Omega 8,85 3,60 -
Reattività
Beta 0,23 0,13 -
1,71 1,01 -
Beta bull 0,75 -0,22 -
Beta bear 0,12 0,48 -
Asimmetria
Skewness 2,60 1,77 -
Kurtosis 6,96 6,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index