Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % 0,20 % 4,65 % 15,85 % 6,94 % 8,46 % 15,97 % 45,77 % - -
Categoria -0,91 % -1,05 % 1,53 % 10,28 % 1,57 % 4,89 % 3,51 % 3,30 % 75,19 % 67,35 %
Delta 0,45 % 1,25 % 3,12 % 5,57 % 5,37 % 3,57 % 12,46 % 42,47 % - -
Benchmark* 0,02 % -2,15 % -0,86 % 1,34 % -5,89 % -1,10 % -5,09 % 9,85 % 53,07 % 73,86 %
Delta -0,48 % 2,36 % 5,51 % 14,50 % 12,82 % 9,56 % 21,06 % 35,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,66 % 16,86 % - - - - - -
Categoria 2,21 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta 20,46 % 19,11 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 22,15 % 6,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,38 % 13,58 % -
Categoria 3,77 % 1,28 % 12,07 %
Delta 10,60 % 12,30 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 20,16 % 10,51 % -
Rischio
Volatilità 20,48 % 17,69 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -23,17 % -23,17 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 14,82 % 12,47 % -
Sortino 0,78 0,86 -
VAR 95 -4,71 % -3,85 % -
VAR 99 -9,57 % -6,34 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,60 -
TEV 12,43 % 11,64 % -
Information ratio (IR) 1,62 0,90 -
Up Capture Ratio 1,18 0,99 -
Down Capture Ratio 0,81 0,78 -
Indice Omega 1,28 1,25 -
Reattività
Beta 0,92 0,83 -
63,66 59,06 -
Beta bull 0,77 0,67 -
Beta bear 0,89 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,53 -
Kurtosis 1,63 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR