Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % 0,51 % 0,00 % -0,20 % -3,77 % -7,34 % -0,22 % -0,79 % - -
Categoria 0,16 % 0,34 % 0,48 % 1,31 % 2,38 % 1,76 % 4,09 % 11,90 % 9,79 % 12,73 %
Delta -0,26 % 0,17 % -0,48 % -1,51 % -6,15 % -9,10 % -4,32 % -12,69 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,67 % 0,47 % 1,10 % -0,26 % -2,86 % 1,67 % 6,07 % 11,00 % 31,58 %
Delta -0,26 % -0,16 % -0,47 % -1,30 % -3,50 % -4,48 % -1,90 % -6,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,70 % 3,71 % - - - - - -
Categoria 5,85 % 6,63 % -10,99 % 4,29 % 1,39 % 8,17 % -4,58 % 1,69 %
Delta 5,86 % -2,92 % - - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta 2,03 % -2,57 % - - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,25 % -0,36 % -
Categoria 3,32 % 3,57 % 1,79 %
Delta -3,57 % -3,92 % -
Benchmark* 0,86 % 1,68 % 2,05 %
Delta -1,11 % -2,04 % -
Rischio
Volatilità 10,09 % 7,80 % -
Volatilità Categoria 4,45 % 4,15 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,92 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -11,91 % -11,91 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,24 % 6,05 % -
Sortino -0,35 -0,55 -
VAR 95 -3,14 % -1,82 % -
VAR 99 -5,45 % -3,24 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,42 -
TEV 4,29 % 4,84 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,42 -
Up Capture Ratio 1,13 0,81 -
Down Capture Ratio 1,18 0,91 -
Indice Omega 0,91 0,86 -
Reattività
Beta 1,16 0,94 -
83,61 61,88 -
Beta bull 0,98 1,06 -
Beta bear 1,23 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,82 -
Kurtosis 3,82 4,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market