Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % 0,32 % 0,78 % 5,80 % 5,67 % -1,12 % 13,80 % 49,42 % - -
Categoria 0,58 % 0,20 % 0,78 % 2,81 % 5,02 % 2,70 % 5,78 % 12,48 % 35,62 % 65,51 %
Delta -1,64 % 0,12 % 0,00 % 2,99 % 0,65 % -3,82 % 8,03 % 36,94 % - -
Benchmark* -0,37 % 0,02 % 1,29 % 4,72 % 4,85 % 1,41 % 13,00 % 43,23 % 90,60 % 148,36 %
Delta -0,69 % 0,30 % -0,51 % 1,08 % 0,82 % -2,53 % 0,80 % 6,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 34,20 % 25,62 % - - - - - -
Categoria 7,17 % 7,63 % -18,64 % 19,32 % 21,66 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 27,03 % 17,99 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 7,98 % 6,14 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,31 % 14,39 % -
Categoria 2,66 % 3,51 % 5,92 %
Delta 7,65 % 10,88 % -
Benchmark* 10,02 % 12,59 % 13,43 %
Delta 0,29 % 1,80 % -
Rischio
Volatilità 20,83 % 16,75 % -
Volatilità Categoria 13,98 % 13,13 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 17,61 % 13,71 % 14,34 %
Max drawdown -23,63 % -23,63 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,68 % 12,11 % -
Sortino 0,49 0,95 -
VAR 95 -4,83 % -3,87 % -
VAR 99 -10,80 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,68 -
TEV 6,08 % 6,08 % -
Information ratio (IR) 0,05 0,30 -
Up Capture Ratio 1,10 1,15 -
Down Capture Ratio 1,11 1,14 -
Indice Omega 1,20 1,32 -
Reattività
Beta 1,14 1,15 -
92,87 88,31 -
Beta bull 1,28 1,16 -
Beta bear 1,11 1,15 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,89 -
Kurtosis 3,97 3,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR