Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % 2,76 % 6,69 % -6,10 % -5,13 % -2,89 % -0,62 % -11,39 % - -
Categoria -0,58 % 3,55 % 8,72 % -2,51 % 0,15 % 1,41 % 8,10 % -5,31 % -7,09 % 17,32 %
Delta -0,18 % -0,80 % -2,02 % -3,59 % -5,28 % -4,30 % -8,72 % -6,08 % - -
Benchmark* -1,58 % 3,47 % 9,40 % 0,42 % 8,81 % 7,41 % 18,74 % 16,46 % -1,37 % 22,82 %
Delta 0,82 % -0,71 % -2,71 % -6,53 % -13,94 % -10,30 % -19,36 % -27,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,11 % -11,65 % - - - - - -
Categoria 16,63 % -18,26 % -20,08 % -5,33 % 28,51 % 30,04 % -16,27 % 27,59 %
Delta -10,52 % 6,61 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -20,91 % 2,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,11 % -5,74 % -
Categoria 5,32 % -4,89 % -2,40 %
Delta -8,43 % -0,85 % -
Benchmark* 18,86 % 0,88 % -1,53 %
Delta -21,98 % -6,62 % -
Rischio
Volatilità 28,17 % 23,93 % -
Volatilità Categoria 24,85 % 21,82 % 20,85 %
Volatilità Benchmark 30,81 % 27,99 % 26,61 %
Max drawdown -21,82 % -39,77 % -
Tempo di recupero 140 j - -
DSR 16,19 % 15,47 % -
Sortino -0,39 -0,54 -
VAR 95 -4,25 % -4,60 % -
VAR 99 -7,84 % -7,84 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 -0,35 -
TEV 14,93 % 15,90 % -
Information ratio (IR) -1,47 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,64 0,61 -
Down Capture Ratio 0,83 0,70 -
Indice Omega 0,98 0,91 -
Reattività
Beta 0,80 0,70 -
76,67 67,85 -
Beta bull 0,96 0,83 -
Beta bear 0,62 0,64 -
Asimmetria
Skewness 1,88 1,22 -
Kurtosis 6,91 4,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR