Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,11 % 6,68 % 8,59 % 42,34 % 18,48 % 13,69 % 17,21 % -69,49 % - -
Categoria -0,20 % 0,68 % 1,35 % 5,95 % 0,96 % 5,87 % 8,62 % 1,08 % 68,14 % 72,66 %
Delta 1,32 % 6,01 % 7,24 % 36,39 % 17,52 % 7,82 % 8,59 % -70,58 % - -
Benchmark* -0,57 % 1,52 % 2,09 % 1,41 % -6,41 % 1,36 % 2,23 % 9,50 % 50,84 % 80,28 %
Delta 1,68 % 5,16 % 6,50 % 40,93 % 24,89 % 12,33 % 14,99 % -78,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -28,87 % -38,82 % - - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -31,04 % -36,58 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -29,39 % -49,61 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,76 % -29,41 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta -1,98 % -30,68 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 7,55 % -32,49 % -
Rischio
Volatilità 35,79 % 41,80 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -41,16 % -81,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,49 % 31,53 % -
Sortino -0,04 -1,02 -
VAR 95 -8,18 % -10,19 % -
VAR 99 -11,12 % -11,38 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 -0,77 -
TEV 31,66 % 34,89 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,93 -
Up Capture Ratio 1,11 1,15 -
Down Capture Ratio 0,88 1,88 -
Indice Omega 1,07 0,80 -
Reattività
Beta 0,94 1,50 -
21,82 34,07 -
Beta bull 0,75 1,59 -
Beta bear 0,95 1,33 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,05 -
Kurtosis -0,35 -0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR