Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,70 % -0,22 % -8,49 % -7,06 % -4,86 % 13,56 % -0,50 % - -
Categoria 0,72 % -0,30 % 0,46 % -6,42 % -0,80 % -1,62 % 9,20 % -11,38 % -9,85 % 13,36 %
Delta -0,68 % 1,00 % -0,68 % -2,07 % -6,26 % -3,25 % 4,36 % 10,88 % - -
Benchmark* 1,77 % -0,36 % 0,41 % -6,39 % 6,51 % 4,24 % 19,62 % 8,33 % -5,68 % 18,17 %
Delta -1,73 % 1,07 % -0,63 % -2,10 % -13,57 % -9,11 % -6,06 % -8,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,61 % -10,34 % - - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta 3,00 % 7,90 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -7,41 % 3,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,85 % -0,01 % -
Categoria 9,77 % -4,11 % -1,38 %
Delta 3,08 % 4,10 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -8,27 % -2,06 % -
Rischio
Volatilità 28,62 % 23,75 % -
Volatilità Categoria 24,63 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -17,86 % -38,36 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,30 % 14,72 % -
Sortino 0,64 -0,19 -
VAR 95 -4,46 % -4,46 % -
VAR 99 -7,38 % -7,38 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 -0,12 -
TEV 17,59 % 20,47 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,10 -
Up Capture Ratio 0,66 0,49 -
Down Capture Ratio 0,66 0,50 -
Indice Omega 1,20 1,00 -
Reattività
Beta 0,78 0,59 -
67,59 48,05 -
Beta bull 0,96 0,80 -
Beta bear 0,63 0,54 -
Asimmetria
Skewness 1,68 1,33 -
Kurtosis 5,39 5,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR