Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -2,20 % -9,02 % -13,84 % -10,10 % -11,27 % 5,35 % 21,21 % - -
Categoria -0,94 % -3,14 % -12,98 % -20,22 % -14,07 % -17,70 % -2,92 % 13,54 % 71,24 % 102,42 %
Delta 1,14 % 0,93 % 3,96 % 6,39 % 3,97 % 6,44 % 8,28 % 7,67 % - -
Benchmark* 1,50 % -3,24 % -13,72 % -21,22 % -14,29 % -18,53 % -1,17 % 20,35 % 88,62 % 130,85 %
Delta -1,30 % 1,04 % 4,69 % 7,38 % 4,19 % 7,26 % 6,53 % 0,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,16 % 26,18 % - - - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,71 % 33,31 % 10,27 % 30,74 % -2,02 % 6,15 %
Delta -2,90 % 7,06 % - - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -8,35 % 4,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,03 % 6,37 % -
Categoria 4,16 % 6,98 % 15,73 %
Delta 1,88 % -0,62 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -1,68 % -2,94 % -
Rischio
Volatilità 14,41 % 17,46 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -11,01 % -24,18 % -
Tempo di recupero - 617 j -
DSR 9,85 % 11,87 % -
Sortino 0,27 0,32 -
VAR 95 -3,34 % -3,84 % -
VAR 99 -4,49 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,22 -
TEV 7,14 % 8,01 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,98 1,02 -
Down Capture Ratio 1,03 1,09 -
Indice Omega 1,08 1,10 -
Reattività
Beta 0,83 1,00 -
78,58 78,96 -
Beta bull 0,76 0,96 -
Beta bear 0,58 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,12 0,10 -
Kurtosis 0 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR