Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -1,19 % -1,95 % 0,02 % -0,87 % 0,51 % 1,38 % 1,24 % - -
Categoria 0,29 % -0,76 % -1,28 % 0,17 % -0,13 % 0,78 % 3,45 % 5,44 % 2,73 % 19,05 %
Delta -0,04 % -0,44 % -0,67 % -0,15 % -0,74 % -0,27 % -2,07 % -4,20 % - -
Benchmark* 0,34 % -1,03 % -1,67 % 0,14 % -0,34 % 0,89 % 3,28 % 5,13 % 3,25 % 23,60 %
Delta -0,09 % -0,16 % -0,28 % -0,12 % -0,53 % -0,38 % -1,90 % -3,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,97 % 7,26 % 0,08 % - - - - -
Categoria -4,59 % 7,65 % 2,18 % -7,45 % 5,93 % -1,87 % 9,45 % 2,86 %
Delta -1,38 % -0,39 % -2,10 % - - - - -
Benchmark* -5,53 % 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 %
Delta -0,44 % -0,99 % -1,75 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,79 % 0,75 % -
Categoria -1,83 % 1,81 % 0,58 %
Delta -0,95 % -1,06 % -
Benchmark* -2,22 % 1,64 % 0,72 %
Delta -0,57 % -0,88 % -
Rischio
Volatilità 8,08 % 8,05 % -
Volatilità Categoria 7,28 % 6,75 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,20 % 7,75 % 7,98 %
Max drawdown -8,25 % -11,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,73 % 6,23 % -
Sortino -0,71 -0,37 -
VAR 95 -1,53 % -1,52 % -
VAR 99 -5,27 % -4,82 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,28 -
TEV 1,81 % 1,81 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,90 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 1,05 -
Indice Omega 0,76 0,90 -
Reattività
Beta 0,96 1,01 -
95,15 94,96 -
Beta bull 1,11 1,07 -
Beta bear 0,93 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -0,92 -
Kurtosis 8,46 4,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index