Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,61 % 1,13 % 1,15 % 4,19 % -4,44 % -2,86 % 5,63 % 41,27 % - -
Categoria 0,34 % 1,19 % 0,90 % 3,98 % -3,33 % -1,24 % 4,68 % 27,09 % 52,05 % 75,40 %
Delta 0,27 % -0,06 % 0,25 % 0,21 % -1,11 % -1,62 % 0,95 % 14,18 % - -
Benchmark* 0,40 % 0,84 % 0,39 % 4,41 % -4,13 % -2,65 % 8,00 % 44,62 % 86,66 % 128,64 %
Delta 0,21 % 0,29 % 0,75 % -0,23 % -0,32 % -0,20 % -2,38 % -3,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,13 % 19,42 % - - - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,08 % 23,06 % 8,72 % 25,69 % -7,62 % 8,66 %
Delta 6,57 % 5,30 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -3,09 % -0,06 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,55 % 9,91 % -
Categoria 4,92 % 6,75 % 9,09 %
Delta 1,62 % 3,16 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -2,29 % -1,15 % -
Rischio
Volatilità 17,51 % 15,29 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -19,60 % -19,60 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,49 % 11,19 % -
Sortino 0,25 0,64 -
VAR 95 -4,37 % -3,59 % -
VAR 99 -9,60 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 0,47 -
TEV 3,81 % 5,01 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 1,00 0,98 -
Indice Omega 1,11 1,22 -
Reattività
Beta 0,94 0,96 -
95,60 89,43 -
Beta bull 0,93 0,88 -
Beta bear 0,91 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,79 -
Kurtosis 4,06 2,43 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR