Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,17 % -0,76 % 2,26 % 13,55 % 11,73 % 17,04 % 52,03 % - -
Categoria -0,06 % -0,75 % -1,75 % 0,18 % 9,48 % 9,64 % 13,78 % 39,47 % 35,28 % 93,29 %
Delta -0,06 % 0,58 % 0,99 % 2,09 % 4,07 % 2,09 % 3,25 % 12,56 % - -
Benchmark* -0,20 % -0,25 % -1,33 % 2,20 % 13,05 % 13,13 % 18,32 % 58,46 % 71,25 % 158,08 %
Delta 0,09 % 0,08 % 0,56 % 0,07 % 0,50 % -1,40 % -1,28 % -6,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,11 % 23,13 % 19,42 % - - - - -
Categoria 5,73 % 16,46 % 14,12 % -16,07 % 22,97 % 8,59 % 25,66 % -7,67 %
Delta 0,38 % 6,67 % 5,30 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,95 % -3,09 % -0,06 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,96 % 15,83 % -
Categoria 16,84 % 12,64 % 6,57 %
Delta 3,12 % 3,19 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -1,06 % -1,71 % -
Rischio
Volatilità 10,86 % 13,25 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 11,01 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -8,35 % -19,60 % -
Tempo di recupero 95 j 229 j -
DSR 6,23 % 9,36 % -
Sortino 2,88 1,39 -
VAR 95 -2,07 % -2,55 % -
VAR 99 -2,55 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,65 0,98 -
TEV 2,18 % 3,36 % -
Information ratio (IR) -0,49 -0,51 -
Up Capture Ratio 1,02 0,98 -
Down Capture Ratio 1,06 1,03 -
Indice Omega 1,68 1,43 -
Reattività
Beta 1,04 0,98 -
96,10 93,63 -
Beta bull 1,06 0,98 -
Beta bear 0,98 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -1,04 -
Kurtosis -0,73 4,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR