Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,10 % 0,50 % -0,03 % 6,88 % 0,50 % 3,91 % 48,48 % - -
Categoria -0,15 % 0,25 % 1,82 % 1,15 % 6,35 % 1,82 % 4,80 % 35,58 % 44,32 % 80,99 %
Delta 0,03 % -0,15 % -1,31 % -1,17 % 0,53 % -1,31 % -0,89 % 12,91 % - -
Benchmark* -0,55 % -0,13 % 0,88 % 0,21 % 7,57 % 0,88 % 4,66 % 54,93 % 82,64 % 139,17 %
Delta 0,43 % 0,23 % -0,37 % -0,24 % -0,69 % -0,37 % -0,75 % -6,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,91 % 22,90 % 20,02 % - - - - -
Categoria 5,64 % 16,47 % 14,19 % -16,08 % 22,93 % 8,68 % 25,63 % -7,67 %
Delta 0,27 % 6,43 % 5,83 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,16 % -3,32 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,91 % 16,03 % -
Categoria 5,64 % 12,00 % 7,71 %
Delta 0,27 % 4,03 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -1,16 % -1,29 % -
Rischio
Volatilità 15,16 % 12,76 % -
Volatilità Categoria 12,85 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -19,84 % -19,84 % -
Tempo di recupero 230 j 230 j -
DSR 12,22 % 9,33 % -
Sortino 0,30 1,39 -
VAR 95 -3,11 % -2,70 % -
VAR 99 -9,23 % -5,30 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 1,02 -
TEV 3,65 % 3,48 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,94 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 1,00 -
Indice Omega 1,14 1,47 -
Reattività
Beta 0,91 0,94 -
95,07 92,89 -
Beta bull 0,88 0,85 -
Beta bear 0,89 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,80 -1,29 -
Kurtosis 7,22 5,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR