Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,85 % -2,09 % 3,87 % 16,05 % 11,79 % 13,42 % 9,58 % -11,47 % - -
Categoria -0,91 % -1,05 % 1,53 % 10,28 % 1,57 % 4,89 % 3,51 % 3,30 % 75,19 % 67,35 %
Delta -0,94 % -1,04 % 2,34 % 5,78 % 10,22 % 8,54 % 6,07 % -14,77 % - -
Benchmark* 0,02 % -2,15 % -0,86 % 1,34 % -5,89 % -1,10 % -5,09 % 9,85 % 53,07 % 73,86 %
Delta -1,88 % 0,06 % 4,72 % 14,71 % 17,68 % 14,52 % 14,67 % -21,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,09 % -4,69 % - - - - - -
Categoria 2,21 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -8,30 % -2,44 % - - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -6,60 % -15,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,97 % -3,52 % -
Categoria 3,77 % 1,28 % 12,07 %
Delta 6,19 % -4,80 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 15,75 % -6,60 % -
Rischio
Volatilità 16,41 % 17,77 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -17,74 % -35,96 % -
Tempo di recupero 253 j - -
DSR 11,88 % 13,43 % -
Sortino 0,60 -0,48 -
VAR 95 -3,09 % -4,16 % -
VAR 99 -8,46 % -5,51 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 -0,36 -
TEV 11,41 % 11,41 % -
Information ratio (IR) 1,38 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,89 0,85 -
Down Capture Ratio 0,61 0,99 -
Indice Omega 1,24 0,91 -
Reattività
Beta 0,72 0,85 -
60,94 60,67 -
Beta bull 0,68 0,73 -
Beta bear 0,71 0,76 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,30 -
Kurtosis 2,73 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR