Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % -0,42 % 6,42 % 19,03 % 8,22 % 10,15 % 21,46 % -1,32 % - -
Categoria 0,05 % -1,40 % 1,20 % 6,29 % -3,54 % -0,39 % 10,90 % 21,00 % 52,16 % 81,73 %
Delta 0,69 % 0,98 % 5,22 % 12,73 % 11,76 % 10,54 % 10,56 % -22,32 % - -
Benchmark* -0,07 % -1,06 % 2,37 % 8,46 % -4,17 % -0,53 % 17,05 % 36,99 % 90,92 % 141,97 %
Delta 0,80 % 0,64 % 4,04 % 10,56 % 12,39 % 10,68 % 4,40 % -38,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,12 % 8,78 % 25,68 % -7,65 % 8,62 %
Delta -22,35 % -4,29 % -4,80 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,84 % -0,56 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 6,63 % -7,81 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 3,37 % -12,02 % -
Rischio
Volatilità 22,68 % 20,76 % -
Volatilità Categoria 14,46 % 11,97 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -26,26 % -32,59 % -
Tempo di recupero 145 j - -
DSR 16,73 % 15,47 % -
Sortino 0,60 -0,22 -
VAR 95 -5,15 % -4,91 % -
VAR 99 -11,61 % -6,12 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 -0,17 -
TEV 12,70 % 12,98 % -
Information ratio (IR) 0,27 -0,93 -
Up Capture Ratio 1,15 1,11 -
Down Capture Ratio 1,07 1,47 -
Indice Omega 1,24 0,98 -
Reattività
Beta 1,05 1,17 -
68,76 62,22 -
Beta bull 0,84 1,07 -
Beta bear 1,07 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,01 -0,41 -
Kurtosis 2,96 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR