Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,44 % 0,45 % 7,28 % 24,06 % -2,01 % 5,45 % 22,29 % 28,26 % - -
Categoria 0,20 % 0,69 % 2,42 % 9,88 % -2,79 % 0,17 % 7,40 % 26,40 % 53,57 % 81,24 %
Delta 0,24 % -0,24 % 4,86 % 14,19 % 0,78 % 5,27 % 14,90 % 1,86 % - -
Benchmark* 0,35 % 0,89 % 2,83 % 10,91 % -3,64 % -0,51 % 10,96 % 42,33 % 92,29 % 139,46 %
Delta 0,08 % -0,44 % 4,45 % 13,15 % 1,63 % 5,96 % 11,33 % -14,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,27 % 13,65 % -16,01 % - - - - -
Categoria 16,61 % 14,17 % -16,05 % 23,11 % 8,73 % 25,68 % -7,64 % 8,64 %
Delta -7,34 % -0,52 % 0,04 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,96 % -5,84 % -2,93 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,05 % 8,36 % -
Categoria 3,38 % 9,21 % 8,86 %
Delta 4,67 % -0,85 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 1,72 % -5,33 % -
Rischio
Volatilità 28,17 % 24,38 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,19 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -31,19 % -31,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 21,75 % 17,30 % -
Sortino 0,23 0,32 -
VAR 95 -6,25 % -5,43 % -
VAR 99 -13,54 % -8,46 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,23 -
TEV 15,34 % 14,94 % -
Information ratio (IR) 0,11 -0,36 -
Up Capture Ratio 1,55 1,44 -
Down Capture Ratio 1,55 1,69 -
Indice Omega 1,12 1,14 -
Reattività
Beta 1,35 1,40 -
75,45 68,08 -
Beta bull 1,15 1,40 -
Beta bear 1,18 1,08 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,44 -
Kurtosis 1,81 0,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR