Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 0,29 % 4,20 % 6,01 % 12,38 % 18,92 % 17,87 % 75,24 % - -
Categoria 0,30 % 0,38 % 3,78 % 3,79 % 11,21 % 15,47 % 14,06 % 52,93 % 65,24 % 57,19 %
Delta 0,22 % -0,09 % 0,42 % 2,23 % 1,17 % 3,45 % 3,81 % 22,31 % - -
Benchmark* 0,38 % 0,28 % 4,76 % 5,34 % 13,91 % 21,16 % 19,96 % 69,29 % 87,38 % 79,63 %
Delta 0,13 % 0,01 % -0,55 % 0,68 % -1,53 % -2,24 % -2,09 % 5,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,35 % 22,17 % - - - - - -
Categoria 6,29 % 16,18 % -13,62 % 21,65 % -0,30 % 24,05 % -14,07 % 11,58 %
Delta 4,05 % 5,99 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta 1,18 % 3,50 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,21 % 21,44 % -
Categoria 9,85 % 15,66 % 10,24 %
Delta 3,36 % 5,78 % -
Benchmark* 15,85 % 19,76 % 13,01 %
Delta -2,64 % 1,67 % -
Rischio
Volatilità 15,57 % 15,47 % -
Volatilità Categoria 13,55 % 13,32 % 14,71 %
Volatilità Benchmark 14,84 % 14,43 % 16,43 %
Max drawdown -16,45 % -16,45 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 11,27 % 10,18 % -
Sortino 0,95 1,81 -
VAR 95 -2,55 % -3,52 % -
VAR 99 -8,50 % -4,59 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 1,19 -
TEV 4,17 % 4,06 % -
Information ratio (IR) -0,63 0,41 -
Up Capture Ratio 1,03 1,07 -
Down Capture Ratio 1,10 1,05 -
Indice Omega 1,25 1,51 -
Reattività
Beta 1,01 1,04 -
92,83 93,21 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 0,92 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,44 -
Kurtosis 3,89 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR