Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,36 % 0,60 % 2,80 % -7,47 % -6,36 % 3,18 % 14,49 % - -
Categoria 0,09 % 0,26 % 0,25 % 2,10 % -3,44 % -3,00 % 2,84 % 14,11 % 17,73 % 21,40 %
Delta 0,06 % 0,10 % 0,35 % 0,70 % -4,03 % -3,37 % 0,34 % 0,38 % - -
Benchmark* 0,40 % 0,51 % 0,38 % 2,64 % -5,21 % -4,92 % 3,32 % 17,41 % 24,41 % 38,13 %
Delta -0,25 % -0,15 % 0,22 % 0,16 % -2,26 % -1,44 % -0,14 % -2,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,89 % 8,81 % -3,60 % - - - - -
Categoria 10,65 % 7,78 % -8,07 % 7,03 % -1,84 % 11,61 % -0,97 % -3,32 %
Delta 5,23 % 1,02 % 4,47 % - - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta 1,23 % -0,76 % 3,82 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,27 % 6,25 % -
Categoria 2,41 % 5,21 % 3,24 %
Delta -0,14 % 1,04 % -
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta 0,17 % -0,28 % -
Rischio
Volatilità 9,19 % 8,02 % -
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -11,76 % -11,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,69 % 5,82 % -
Sortino -0,09 0,59 -
VAR 95 -3,09 % -1,50 % -
VAR 99 -4,44 % -4,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,43 -
TEV 2,98 % 4,29 % -
Information ratio (IR) 0,06 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,03 0,95 -
Down Capture Ratio 1,03 0,93 -
Indice Omega 0,98 1,19 -
Reattività
Beta 1,08 1,00 -
89,95 71,31 -
Beta bull 1,07 1,22 -
Beta bear 1,15 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -0,70 -
Kurtosis 4,00 3,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index