Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,75 % -1,56 % -0,63 % -1,42 % -0,28 % -0,71 % -5,54 % 10,61 % - -
Categoria -0,16 % -0,07 % 0,18 % -0,24 % 1,36 % 0,18 % 1,10 % 9,34 % 2,41 % 10,67 %
Delta -0,59 % -1,49 % -0,81 % -1,18 % -1,64 % -0,89 % -6,64 % 1,27 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,56 % -0,74 % -2,01 % -0,76 % -0,66 % -4,70 % -0,69 % -9,27 % 5,29 %
Delta -0,40 % -1,00 % 0,12 % 0,59 % 0,48 % -0,05 % -0,84 % 11,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,21 % 13,08 % 4,59 % - - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,90 % 0,75 % 7,22 % -1,01 %
Delta -6,95 % 8,05 % -0,42 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,50 % 8,62 % 2,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,21 % 3,52 % -
Categoria 0,74 % 3,57 % 0,51 %
Delta -6,95 % -0,05 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta -1,50 % 3,02 % -
Rischio
Volatilità 9,29 % 7,48 % -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -10,51 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,89 % 5,53 % -
Sortino -1,07 0,08 -
VAR 95 -2,27 % -1,70 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,91 0,06 -
TEV 4,51 % 5,40 % -
Information ratio (IR) -0,33 0,56 -
Up Capture Ratio 1,02 0,90 -
Down Capture Ratio 1,09 0,70 -
Indice Omega 0,72 1,04 -
Reattività
Beta 1,16 0,85 -
77,89 49,42 -
Beta bull 1,53 0,76 -
Beta bear 1,17 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,31 -0,85 -
Kurtosis 4,81 4,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index