Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -0,80 % -4,91 % -8,80 % -3,79 % -8,57 % -0,96 % 6,64 % - -
Categoria -0,30 % -0,10 % -1,86 % -2,50 % -1,26 % -2,35 % 2,29 % 2,51 % 3,08 % 3,16 %
Delta -0,63 % -0,70 % -3,05 % -6,30 % -2,53 % -6,22 % -3,26 % 4,14 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,67 % -3,28 % -4,75 % -3,15 % -4,98 % 0,21 % -4,52 % -12,63 % -4,26 %
Delta -1,18 % -0,12 % -1,62 % -4,05 % -0,64 % -3,58 % -1,18 % 11,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,97 % -2,15 %
Delta 8,04 % -0,33 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,69 % 4,10 % -
Categoria 3,71 % 1,13 % 1,41 %
Delta 1,99 % 2,97 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 2,71 % 4,92 % -
Rischio
Volatilità 8,59 % 7,65 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -6,80 % -7,32 % -
Tempo di recupero - 116 j -
DSR 6,43 % 5,52 % -
Sortino 0,36 0,28 -
VAR 95 -1,12 % -1,72 % -
VAR 99 -5,30 % -2,80 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,20 -
TEV 4,49 % 6,27 % -
Information ratio (IR) 0,60 0,79 -
Up Capture Ratio 0,98 0,84 -
Down Capture Ratio 0,79 0,58 -
Indice Omega 1,14 1,09 -
Reattività
Beta 1,07 0,72 -
73,02 38,85 -
Beta bull 1,18 0,48 -
Beta bear 1,36 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,73 -
Kurtosis 7,09 3,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index