Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 0,06 % -1,01 % 0,96 % 1,92 % 0,96 % -2,36 % 12,18 % - -
Categoria 0,03 % -0,02 % -1,44 % -0,29 % 0,21 % -0,29 % 0,66 % 9,82 % 2,08 % 10,78 %
Delta -0,51 % 0,08 % 0,43 % 1,25 % 1,71 % 1,25 % -3,02 % 2,36 % - -
Benchmark* -0,36 % -0,30 % -1,41 % 0,46 % 0,25 % 0,46 % -3,19 % 0,81 % -7,29 % 5,32 %
Delta -0,12 % 0,36 % 0,40 % 0,51 % 1,67 % 0,51 % 0,83 % 11,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,21 % 13,08 % 4,59 % - - - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -6,96 % 8,03 % -0,42 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,50 % 8,62 % 2,61 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,29 % 3,32 % -
Categoria 0,59 % 3,67 % 0,93 %
Delta -6,88 % -0,34 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -1,31 % 2,45 % -
Rischio
Volatilità 9,05 % 7,35 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -9,16 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,75 % 5,44 % -
Sortino -1,08 0,05 -
VAR 95 -2,27 % -1,63 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,92 0,04 -
TEV 4,65 % 5,14 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,48 -
Up Capture Ratio 1,06 0,87 -
Down Capture Ratio 1,11 0,69 -
Indice Omega 0,69 1,04 -
Reattività
Beta 1,19 0,87 -
75,48 52,34 -
Beta bull 1,85 0,86 -
Beta bear 1,16 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,40 -0,91 -
Kurtosis 5,53 5,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index