Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,43 % 0,72 % 1,81 % -4,01 % -7,09 % 0,30 % 7,02 % - -
Categoria 0,16 % 0,21 % 0,73 % 1,36 % 0,42 % 0,15 % 1,19 % 9,45 % 3,08 % 8,68 %
Delta 0,01 % 0,22 % -0,01 % 0,45 % -4,43 % -7,23 % -0,89 % -2,42 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,36 % 0,53 % 1,20 % -3,08 % -4,51 % -3,35 % -2,60 % -9,53 % 3,21 %
Delta -0,04 % 0,07 % 0,19 % 0,62 % -0,93 % -2,58 % 3,65 % 9,62 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,08 % 4,59 % - - - - - -
Categoria 5,02 % 4,98 % -9,37 % 1,89 % 0,69 % 7,28 % -0,97 % -2,13 %
Delta 8,06 % -0,39 % - - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 8,62 % 2,61 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,22 % 2,18 % -
Categoria 1,88 % 1,94 % 0,60 %
Delta -0,66 % 0,23 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 3,60 % 4,18 % -
Rischio
Volatilità 9,89 % 7,74 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,58 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -10,51 % -10,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,90 % 5,85 % -
Sortino -0,18 -0,13 -
VAR 95 -2,27 % -1,75 % -
VAR 99 -5,30 % -3,40 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,10 -
TEV 5,38 % 6,04 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,69 -
Up Capture Ratio 1,01 0,83 -
Down Capture Ratio 0,82 0,61 -
Indice Omega 0,96 0,98 -
Reattività
Beta 1,12 0,78 -
71,25 42,45 -
Beta bull 1,70 0,68 -
Beta bear 1,27 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,87 -
Kurtosis 3,76 4,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index