Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,77 % 0,51 % 9,96 % 25,57 % 70,46 % 30,14 % 31,10 % 170,22 % - -
Categoria -0,38 % -0,14 % 2,44 % 5,45 % 19,56 % 13,60 % 11,54 % 41,94 % 83,48 % 102,43 %
Delta -1,39 % 0,65 % 7,51 % 20,12 % 50,90 % 16,55 % 19,56 % 128,28 % - -
Benchmark* -0,57 % 0,78 % 2,56 % 2,63 % 19,72 % 10,29 % 10,73 % 62,28 % 98,20 % 122,62 %
Delta -1,20 % -0,27 % 7,39 % 22,94 % 50,75 % 19,85 % 20,37 % 107,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,81 % 62,57 % - - - - - -
Categoria 9,37 % 11,48 % -6,21 % 26,40 % 7,73 % 26,15 % -11,09 % 11,81 %
Delta 15,44 % 51,09 % - - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta 4,48 % 43,69 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,91 % 35,92 % -
Categoria 11,57 % 13,18 % 13,05 %
Delta 11,34 % 22,74 % -
Benchmark* 12,18 % 18,84 % 14,83 %
Delta 10,73 % 17,08 % -
Rischio
Volatilità 29,46 % 29,16 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,75 % 13,78 %
Volatilità Benchmark 16,99 % 14,11 % 14,96 %
Max drawdown -34,01 % -37,72 % -
Tempo di recupero 230 j 434 j -
DSR 21,46 % 19,29 % -
Sortino 0,95 1,71 -
VAR 95 -6,34 % -6,34 % -
VAR 99 -14,96 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 1,13 -
TEV 20,63 % 22,61 % -
Information ratio (IR) 0,52 0,76 -
Up Capture Ratio 1,27 1,40 -
Down Capture Ratio 1,07 1,09 -
Indice Omega 1,29 1,50 -
Reattività
Beta 1,27 1,35 -
53,33 42,75 -
Beta bull 1,23 1,46 -
Beta bear 1,41 1,50 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,42 -
Kurtosis 2,91 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR