Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,41 % 1,08 % 2,36 % 1,35 % 4,01 % -0,74 % 5,09 % 55,81 % - -
Categoria 0,56 % 1,05 % 2,48 % 4,47 % 5,08 % 5,03 % 7,13 % 40,76 % 71,73 % 73,28 %
Delta -0,15 % 0,04 % -0,12 % -3,12 % -1,07 % -5,77 % -2,04 % 15,04 % - -
Benchmark* 0,35 % 1,04 % 2,86 % 5,43 % 2,43 % 3,80 % 6,56 % 38,90 % 92,58 % 87,64 %
Delta 0,05 % 0,04 % -0,50 % -4,08 % 1,58 % -4,53 % -1,47 % 16,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,38 % 21,44 % -23,99 % - - - - -
Categoria 14,34 % 12,57 % -8,13 % 24,59 % -2,60 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta 16,03 % 8,87 % -15,86 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta 11,82 % 13,80 % -23,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,03 % 12,67 % -
Categoria 5,90 % 8,91 % 10,71 %
Delta -1,87 % 3,76 % -
Benchmark* 6,46 % 8,76 % 13,31 %
Delta -2,44 % 3,92 % -
Rischio
Volatilità 17,29 % 15,53 % -
Volatilità Categoria 12,74 % 10,66 % 11,27 %
Volatilità Benchmark 15,48 % 12,55 % 13,14 %
Max drawdown -20,14 % -20,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,17 % 11,22 % -
Sortino 0,10 0,87 -
VAR 95 -4,89 % -3,73 % -
VAR 99 -8,42 % -6,22 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,63 -
TEV 8,67 % 11,05 % -
Information ratio (IR) -0,28 0,35 -
Up Capture Ratio 0,92 0,84 -
Down Capture Ratio 0,96 0,65 -
Indice Omega 1,07 1,28 -
Reattività
Beta 0,97 0,88 -
74,95 50,39 -
Beta bull 1,15 0,96 -
Beta bear 0,94 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,77 -
Kurtosis 2,62 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR