Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % 0,05 % 0,64 % 1,63 % 4,77 % 5,14 % 6,74 % 32,93 % - -
Categoria -0,41 % -0,18 % 1,49 % 4,82 % 11,89 % 8,22 % 9,89 % 22,24 % 18,54 % 33,36 %
Delta 0,37 % 0,23 % -0,85 % -3,19 % -7,12 % -3,08 % -3,15 % 10,69 % - -
Benchmark* -0,14 % 0,62 % 2,25 % 4,77 % 10,86 % 1,53 % 4,44 % 26,11 % 36,73 % 65,80 %
Delta 0,10 % -0,56 % -1,61 % -3,15 % -6,09 % 3,62 % 2,30 % 6,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,48 % 8,82 % -12,44 % - - - - -
Categoria 8,83 % 4,80 % -12,84 % 4,35 % 13,41 % 10,54 % -4,69 % 0,94 %
Delta 0,65 % 4,02 % 0,41 % - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,56 % -1,81 % -0,71 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,94 % 9,66 % -
Categoria 10,30 % 6,68 % 3,58 %
Delta -3,36 % 2,97 % -
Benchmark* 4,62 % 7,63 % 6,17 %
Delta 2,32 % 2,03 % -
Rischio
Volatilità 2,92 % 4,13 % -
Volatilità Categoria 6,81 % 5,68 % 6,64 %
Volatilità Benchmark 10,05 % 8,00 % 8,31 %
Max drawdown -3,31 % -8,11 % -
Tempo di recupero 91 j 284 j -
DSR 1,94 % 2,59 % -
Sortino 2,27 2,58 -
VAR 95 -0,76 % -0,65 % -
VAR 99 -0,97 % -1,59 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 1,61 -
TEV 8,27 % 7,21 % -
Information ratio (IR) 0,28 0,28 -
Up Capture Ratio 0,39 0,43 -
Down Capture Ratio 0,17 0,08 -
Indice Omega 1,70 1,87 -
Reattività
Beta 0,20 0,23 -
48,74 19,29 -
Beta bull 0,09 0,17 -
Beta bear 0,19 0,21 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,46 -
Kurtosis 1,20 4,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market