Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % 1,53 % -1,58 % -2,58 % -1,72 % -1,31 % 3,84 % 3,09 % - -
Categoria 0,46 % 0,90 % -1,03 % -0,98 % -0,30 % 0,19 % 2,87 % 5,75 % 17,71 % 11,28 %
Delta 0,22 % 0,63 % -0,55 % -1,60 % -1,42 % -1,50 % 0,97 % -2,66 % - -
Benchmark* 0,54 % 0,99 % 0,06 % 0,87 % 0,82 % 1,46 % 5,54 % 4,97 % 9,60 % 14,25 %
Delta 0,15 % 0,54 % -1,65 % -3,45 % -2,54 % -2,77 % -1,70 % -1,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,82 % 6,78 % -7,99 % - - - - -
Categoria 4,13 % 6,89 % -9,91 % 6,26 % 0,88 % 8,80 % -6,99 % 4,39 %
Delta 1,68 % -0,11 % 1,92 % - - - - -
Benchmark* 4,09 % 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 % 2,78 %
Delta 1,73 % -2,55 % 8,19 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,54 % 0,64 % -
Categoria 2,59 % 1,69 % 3,88 %
Delta 0,95 % -1,04 % -
Benchmark* 3,52 % 0,66 % 2,03 %
Delta 0,02 % -0,02 % -
Rischio
Volatilità 5,78 % 7,41 % -
Volatilità Categoria 3,45 % 4,60 % 4,88 %
Volatilità Benchmark 4,68 % 6,97 % 6,28 %
Max drawdown -3,57 % -13,61 % -
Tempo di recupero 57 j 828 j -
DSR 4,21 % 5,31 % -
Sortino 0,03 -0,36 -
VAR 95 -1,50 % -1,58 % -
VAR 99 -1,75 % -2,52 % -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 -0,26 -
TEV 3,23 % 4,90 % -
Information ratio (IR) 0,01 0,00 -
Up Capture Ratio 1,04 0,92 -
Down Capture Ratio 1,08 0,92 -
Indice Omega 1,02 0,92 -
Reattività
Beta 1,02 0,82 -
68,78 59,25 -
Beta bull 0,93 0,65 -
Beta bear 0,95 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,25 0,06 -
Kurtosis -0,48 0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market