Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,09 % 0,44 % 3,56 % -0,28 % 0,93 % 4,53 % 15,42 % - -
Categoria -0,10 % -0,19 % 0,11 % 2,03 % -3,68 % -3,25 % 1,50 % 11,54 % 3,23 % 7,73 %
Delta 0,05 % 0,10 % 0,33 % 1,53 % 3,40 % 4,18 % 3,03 % 3,88 % - -
Benchmark* -0,03 % -0,17 % 0,21 % 1,63 % -4,19 % -4,12 % 2,59 % 16,95 % 9,02 % 22,14 %
Delta -0,01 % 0,08 % 0,23 % 1,93 % 3,91 % 5,05 % 1,94 % -1,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,13 % 10,05 % -6,03 % - - - - -
Categoria 8,51 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -5,38 % 3,97 % 4,16 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -9,62 % 1,34 % 7,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,28 % 4,87 % -
Categoria 1,41 % 3,76 % 0,56 %
Delta 2,87 % 1,11 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta 1,89 % -1,03 % -
Rischio
Volatilità 5,96 % 6,00 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,91 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -6,57 % -6,57 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,44 % 4,01 % -
Sortino 0,30 0,51 -
VAR 95 -1,84 % -1,12 % -
VAR 99 -2,26 % -2,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,34 -
TEV 6,58 % 6,02 % -
Information ratio (IR) 0,29 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,52 0,52 -
Down Capture Ratio 0,37 0,38 -
Indice Omega 1,07 1,14 -
Reattività
Beta 0,44 0,50 -
33,94 31,93 -
Beta bull 0,03 0,48 -
Beta bear 0,53 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,67 0,03 -
Kurtosis 0,93 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index