Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,54 % -0,45 % 1,86 % -1,73 % -3,37 % -0,33 % 2,66 % - -
Categoria 0,34 % 0,34 % 0,33 % 2,47 % -3,67 % -3,04 % 1,71 % 12,61 % 3,76 % 7,04 %
Delta -0,03 % -0,89 % -0,78 % -0,62 % 1,94 % -0,32 % -2,04 % -9,95 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,39 % 0,21 % 2,83 % -4,27 % -3,96 % 2,91 % 18,42 % 9,60 % 21,58 %
Delta 0,26 % -0,93 % -0,65 % -0,98 % 2,54 % 0,59 % -3,24 % -15,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,21 % 3,53 % -19,03 % - - - - -
Categoria 8,54 % 6,08 % -10,19 % 1,91 % -2,76 % 12,55 % -2,77 % -1,97 %
Delta -3,33 % -2,55 % -8,84 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -7,54 % -5,18 % -5,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,21 % 0,57 % -
Categoria 1,41 % 3,77 % 0,57 %
Delta -1,20 % -3,19 % -
Benchmark* 2,39 % 5,90 % 1,65 %
Delta -2,19 % -5,33 % -
Rischio
Volatilità 7,96 % 8,43 % -
Volatilità Categoria 6,89 % 5,90 % 5,67 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,82 % 6,47 %
Max drawdown -8,41 % -12,05 % -
Tempo di recupero - 748 j -
DSR 6,69 % 6,56 % -
Sortino -0,41 -0,34 -
VAR 95 -2,29 % -2,40 % -
VAR 99 -3,96 % -3,37 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,35 -0,27 -
TEV 6,73 % 6,92 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,46 0,57 -
Down Capture Ratio 0,50 0,71 -
Indice Omega 0,89 0,93 -
Reattività
Beta 0,64 0,75 -
41,16 36,67 -
Beta bull 1,06 0,98 -
Beta bear 0,74 0,82 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,71 -
Kurtosis 2,89 1,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index