Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,38 % 0,52 % 0,20 % 1,87 % 0,51 % 5,21 % 21,63 % - -
Categoria -0,16 % -0,07 % 0,18 % -0,24 % 1,36 % 0,18 % 1,10 % 9,34 % 2,41 % 10,67 %
Delta 0,23 % 0,45 % 0,33 % 0,44 % 0,51 % 0,33 % 4,11 % 12,29 % - -
Benchmark* -0,35 % -0,56 % -0,74 % -2,01 % -0,76 % -0,66 % -4,70 % -0,69 % -9,27 % 5,29 %
Delta 0,42 % 0,94 % 1,26 % 2,21 % 2,63 % 1,17 % 9,91 % 22,32 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,69 % 10,88 % 6,83 % -15,25 % - - - -
Categoria 0,74 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,90 % 0,75 % 7,22 % -1,01 %
Delta 3,95 % 5,86 % 1,83 % -5,86 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 9,40 % 6,43 % 4,85 % -3,85 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,69 % 7,44 % -
Categoria 0,74 % 3,57 % 0,51 %
Delta 3,95 % 3,87 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 9,40 % 6,94 % -
Rischio
Volatilità 2,13 % 2,39 % -
Volatilità Categoria 3,67 % 3,31 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -2,50 % -3,25 % -
Tempo di recupero 86 j 279 j -
DSR 1,50 % 1,44 % -
Sortino 1,65 3,04 -
VAR 95 -0,46 % -0,45 % -
VAR 99 -0,79 % -0,79 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 1,83 -
TEV 6,39 % 5,65 % -
Information ratio (IR) 1,47 1,23 -
Up Capture Ratio 0,30 0,36 -
Down Capture Ratio -0,01 -0,08 -
Indice Omega 1,48 1,89 -
Reattività
Beta 0,14 0,16 -
21,43 16,76 -
Beta bull 0,14 0,17 -
Beta bear 0,16 0,19 -
Asimmetria
Skewness -0,69 -0,19 -
Kurtosis 0,99 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index