Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -1,04 % 1,59 % 1,64 % -0,58 % 0,41 % 6,49 % 2,60 % - -
Categoria 0,17 % 0,54 % -1,12 % -1,32 % -0,38 % -1,51 % 3,64 % 3,18 % 3,41 % 4,74 %
Delta -0,36 % -1,58 % 2,71 % 2,97 % -0,20 % 1,93 % 2,85 % -0,58 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,25 % -2,36 % -2,76 % -1,85 % -3,98 % 2,24 % -4,36 % -12,18 % -1,04 %
Delta -0,26 % -1,30 % 3,94 % 4,40 % 1,27 % 4,39 % 4,25 % 6,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,88 % 8,84 % -9,95 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -7,91 % 3,92 % -0,64 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -7,33 % 6,86 % 1,45 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,38 % -0,48 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -1,32 % -1,61 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,60 % 0,35 % -
Rischio
Volatilità 7,99 % 8,19 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,70 % -10,45 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,59 % 6,01 % -
Sortino -0,18 -0,51 -
VAR 95 -1,49 % -1,90 % -
VAR 99 -2,70 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,37 -
TEV 4,65 % 6,02 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,06 -
Up Capture Ratio 1,07 0,94 -
Down Capture Ratio 1,10 0,92 -
Indice Omega 0,97 0,89 -
Reattività
Beta 0,95 0,85 -
66,31 47,46 -
Beta bull 1,11 0,75 -
Beta bear 0,65 0,71 -
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,04 -
Kurtosis 0,61 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index